(2883)旗下惊爆内控疏失导致交易员操作投资部位超限并造成2.4亿元损失,银行同业对于凯基银授权一位外汇交易员的部位高达1,200支,以及有关单一交易员交易亏损的限制,颇感不可思议。对此开发金虽已坦承确有内控缺失并已迅速改善,该交易员目前已离职,但仍令银行同业热议。

凯基银行此一事件,暴露出负责控管风险的中后台,在确保前台交易员不超限、不违反内悾规范的过程中,出现漏洞,导致前台交易员有机会忽略中后台系统发出的警示,而逕自「埋头苦幹」搏翻身,凯基银虽然在两天内就发现问题、迅速平仓认赔了结,使得损失的衝击缩小,但仍留下内控出包的汙点。

一般来说,银行为外汇交易员设的限制,一是部位、二是亏损幅度停损机制。不过,当交易员与对手银行做外汇操作,对手银行设定的交易额度限制是针对银行,而非单一交易员个人,因此交易员操作时若同时与多个外银交易,合计是有超过其个人获得授权部位限制的可能。但是银行对此不可能只仰赖交易员个人对其部位是否超限的自觉,而是在中后台进行即时监控,若有超限就会发出警告,交易室主管就必须据以监督交易员修正。

凯基银该名交易员,就是在持续与多家对手外银交易下,累积了高达1,200支的交易部位,额度多达12亿美元,但是凯基银当然不是给予这一名交易员高达1,200支的部位额度,重点是这名交易员为求翻身持续下单到部位超限、亏损扩大后,凯基银内部却没有人及时制止他。

随着这位交易员看错方向却为搏翻身继续撑下去,因为凯基银中后台内控系统对前台控制出现漏洞,给予这名交易员有选择忽略系统警示的空间,所以系统输给了人性,留下了金融业宝贵的一课。



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